Índice de Sharpe (Como funciona)

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O que é e como funciona o índice de Sharpe

Criamos esse artigo para tirar todas as suas duvidas sobre o índice de Sharpe, continue com a gente e veja o que é o índice de Sharpe, por quem ele foi criado, para o que ele serve e como calcular.

O que é índice de Sharpe

O índice de Sharpe para quem não sabe, serve como um indicador financeiro de retorno e risco de um investimento, com ele você consegue mensurar de uma maneira mais eficaz os ganhos com os seus ativos e calcular melhor os riscos que você pode ter com determinados tipos de investimento, ideal para você calcular e começar a investir corretamente sem ter grandes sustos e ou perdas grandes de seu dinheiro.

O criador desse índice de Sharpe foi o Nobel de economia em 1990, o americano Willian Sharpe  nascido em 1934.

Como funciona o índice de Sharpe

O índice de Sharpe vai te ajudar a calcular melhor os ganhos e os ricos com os investimentos, melhor do que falar como funciona é aprender na pratica como calcular esse índice.

 IS = ( Ri -Rf ) / (σi )

 IS = Índice de Sharpe
RI = Retorno do ativo
Rf = Retorno livre de risco
σi = Risco do ativo

Os dados colocados aqui podem estar desatualizados dependendo do momento em que você está lendo este artigo, para uma maior veracidade dos resultados é bom que você encontre os valores atualizados para calcular corretamente o índice de Sharpe.

RI você deve colocar a porcentagem anual de ganho do investimento, por exemplo, 7,20% ao ano.
Rf retorno anual do CDI 6,89%
σi volatilidade anual CSHG 10,08%

IS = (0,720 – 0,689) / (0,1008)
IS = 0,30

Quanto maior o retorno do investimento maior será seu risco, o ideal é que o seu (IS = Índice de Sharpe) esteja por volta de IS = 0,50, quanto mais perto de 1 maior o risco, mas em contra partida maior o retorno.

Se você é do tipo de investidor que não gosta de se arriscar, preparamos para você vários artigos com formas de investimentos seguros e com retorno maior do que o da poupança, leia esses artigos atentamente e descubra qual o melhor investimento para seu perfil investidor.

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